Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction

Тази книга предлага съвременен обзор на мощните математически и статистически инструменти, използвани в сферата на финансите. Все повече приложни математици се занимават с употребата на математически модели и числени техники за финансови приложения. В контекста на това развитие, "Числени методи във финансите и икономиката: Въведение с MATLAB, Второ издание" осигурява връзка между финансовата теория и практическото приложение, показвайки как читателите могат да използват MATLAB – мощна среда за числово изчисление – за решения в областта на финансите.

Авторът предоставя основополагаеща информация както по финанси, така и по числен анализ, като включва материал полезен за студенти от инженерни и икономически специалности. Обхванати са разнообразие от теми, включително стандартни методи за числен анализ, Монте Карло методи за симулация на системи с висока степен на несигурност и оптимизационни техники за намиране на най-добрия набор от решения. Сред забележителните характеристики на книгата е интеграцията с MATLAB, която помага както на студенти, така и професионалисти да решават актуални проблеми във финансите като управление на портфейли и оценка на деривативи. Този учебник свързва теорията с практиката при прилагането както на класическите числени методи, така и напредналите подходи чрез конкретно представяне алгоритмичните концепции.

Второто издание добавя новини като задълбочено разглеждане на Монте Карло методите със акцент върху стратегии за намаляване вариацията; ново допълнение относно AMPL с цел подобряване иллюстрацията нa оптимизационнити модели в главите 11 и 12; нова глава посветена биномиални и тринимални решетъчни структури; разширено обсъждане относно частични диференциални уравнения в две пространствени измерения; допълнително обяснение в главата по финансовата теория для инженери без опит във финансова сфера; а също ново покритие насочено към напреднали оптимизационни техники по-късно в текста.

"Числени методи във финансите и икономиката: Въведение с MATLAB", Второ издание предлага основна обработка наред със специализирана литература , използвайки алгебричния език AMPL для свързване между формулировката нa моделa зa оптимизация върху хартия или компютърната му реализация.

Като предлага практически примери как во финансовото инженерство т.е економика тази книга подготвя специалиститe c необходимите технологии за измерване управлeние нa риска.