Time Series Models

Тази книга е допълнителен том към серията "Економетричен анализ на времето" и се съсредоточава върху оценката, тестването и спецификацията на динамични модели, които не са основани на конкретна поведенческа теория. Включва както унивариантни, така и многовариантни времеви редици, като акцентът е поставен върху автогресивните процеси с подвижна средна. Изданието е актуализирано.

Целта му е да предложи обширен преглед на темата и е насочено към напреднали студенти бакалаври и магистри по економетрика. Книгата може също така да бъде полезна за учащи в други области, като география и инженерство, където анализът на времевите редици играе важна роля.